Сравнение FITE с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
FITE и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или XAR.
Основные характеристики
| FITE | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 26.98% |
| Дох-ть за 1 год | 36.28% | 37.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.08% | 12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.97% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 4.97 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 14.66 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 16.89% |
| Макс. просадка | -36.90% | -46.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FITE и XAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FITE и XAR
С начала года, FITE показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 26.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и XAR
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITE c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и XAR
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XAR в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и XAR
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и XAR
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 5.94%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.