Сравнение FITE с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
FITE и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.35% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и XAR
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
FITE vs. XAR — Ранг доходности на риск
FITE
XAR
Сравнение FITE c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.84 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.62 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 12.65 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FITE и XAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и XAR
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и XAR
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -46.37% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -17.22% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -32.40% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -11.16% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.76% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.93% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и XAR
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.83%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 10.57% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 21.39% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 28.34% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.93% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 24.35% | -1.41% |