PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 17.63%/yr vs 16.26%/yr for XAR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FITE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности FITE и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%.

FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%-0.27%

Correlation

The correlation between FITE and XAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.81

The correlation between FITE and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITE и XAR

Секторы
FITE
XAR

Технологии

55.1%
0.5%

Промышленность

36.1%
99.4%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
55.1%
XAR
0.5%

Промышленность

FITE
36.1%
XAR
99.4%

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
XAR

-

Здравоохранение

FITE
2.3%
XAR

-

Энергетика

FITE
2.0%
XAR

-

Сырьевые материалы

FITE

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

XAR

-

Финансовые услуги

FITE

-

XAR

-

Недвижимость

FITE

-

XAR

-

Коммунальные услуги

FITE

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

FITE vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.55

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.21

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.41

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

6.85

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.55

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FITE и XAR

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-46.37%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-17.22%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-19.73%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-32.40%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.55%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.79%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

6.05%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и XAR

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.49%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.52%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

22.39%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

26.81%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

23.41%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.62%

-1.56%

Сравнение комиссий FITE и XAR

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и XAR

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FITE and XAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to FITE (8.49%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs XAR's -46.37%.

On 5-year performance, FITE leads with 17.63% vs 16.26% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 17.63% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.

XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.15% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while XAR is Aerospace & Defense. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.35% for XAR.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор