PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и XAR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FITE и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.19%
113.96%
FITE
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.65

XAR:

1.08

Коэф-т Сортино

FITE:

1.06

XAR:

1.62

Коэф-т Омега

FITE:

1.14

XAR:

1.21

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.72

XAR:

1.34

Коэф-т Мартина

FITE:

2.60

XAR:

4.99

Индекс Язвы

FITE:

6.09%

XAR:

5.30%

Дневная вол-ть

FITE:

24.51%

XAR:

24.49%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

FITE:

-12.54%

XAR:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 2.46%.


FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

1.57%

1 год

15.37%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

6.97%

1 год

25.57%

5 лет

17.38%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и XAR

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.65
XAR: 1.08
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.06
XAR: 1.62
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FITE: 1.14
XAR: 1.21
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.72
XAR: 1.34
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.60
XAR: 4.99

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.08
FITE
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и XAR

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XAR в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FITE и XAR

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-6.01%
FITE
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и XAR

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 15.38% и 14.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
14.95%
FITE
XAR