PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 17.63%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FITE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%-0.17%

Correlation

The correlation between FITE and SPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.79

The correlation between FITE and SPY shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FITE и SPY

Секторы
FITE
SPY

Технологии

55.1%
35.9%

Промышленность

36.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.3%

Здравоохранение

2.3%
8.4%

Энергетика

2.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FITE
55.1%
SPY
35.9%

Промышленность

FITE
36.1%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
SPY
11.3%

Здравоохранение

FITE
2.3%
SPY
8.4%

Энергетика

FITE
2.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

FITE

-

SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

FITE

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FITE

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

FITE

-

SPY
11.8%

Недвижимость

FITE

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

FITE

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FITE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.24

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.16

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

14.72

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FITE и SPY

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-55.19%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-8.88%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-18.76%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-24.50%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.70%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-9.05%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

1.91%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и SPY

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

2.84%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

8.90%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

11.83%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

17.05%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

17.94%

+5.12%

Сравнение комиссий FITE и SPY

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и SPY

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FITE and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.49%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, FITE leads with 17.63% vs 13.83% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 17.63% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.15% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.09% for SPY.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор