PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISVX с VSIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FISVX returned 6.79%/yr vs 7.96%/yr for VSIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FISVX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.64%.

FISVX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.48%
1 год
42.04%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISVX и VSIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		17.41%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%6.99%

Correlation

The correlation between FISVX and VSIAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between FISVX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

FISVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.71

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.52

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.92

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

10.34

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.71

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FISVX и VSIAX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-45.39%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.87%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-24.09%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-24.09%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.37%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.49%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и VSIAX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.97%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.43%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

15.19%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

19.77%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

22.45%

+4.29%

Сравнение комиссий FISVX и VSIAX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и VSIAX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FISVX and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FISVX has higher volatility (5.00%) compared to VSIAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs VSIAX's -45.39%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISVX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор