Сравнение FISVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FISVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и JMCRX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
FISVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
FISVX
JMCRX
Сравнение FISVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.88 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 5.55 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FISVX и JMCRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и JMCRX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и JMCRX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -46.65% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.23% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -26.90% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.38% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.49% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.13% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и JMCRX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.34% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.16% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.35% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.90% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 21.60% | +5.36% |