Сравнение FISVX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FISVX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISVX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и IWM
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FISVX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FISVX
IWM
Сравнение FISVX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISVX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.70 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.93 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.08 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FISVX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и IWM
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и IWM
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -59.05% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.74% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -31.91% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.33% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.73% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и IWM
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 6.34%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.36% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.48% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 23.18% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.54% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.99% | +3.97% |