Сравнение FISVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FISVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и HRTVX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
FISVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
FISVX
HRTVX
Сравнение FISVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 9.02 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FISVX и HRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и HRTVX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и HRTVX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -61.68% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.48% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -23.17% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.91% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -9.07% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и HRTVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.34% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.14% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.63% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 20.61% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.53% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 21.02% | +5.94% |