PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с FJACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISVX с FJACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) are both mutual funds - FISVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FJACX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FISVX returned 6.79%/yr vs 8.63%/yr for FJACX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FISVX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FJACX.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью 15.01%.

FISVX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.48%
1 год
42.04%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

FJACX

1 день
0.24%
1 месяц
4.38%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.76%
1 год
31.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISVX и FJACX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		17.41%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		15.01%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%10.52%

Correlation

The correlation between FISVX and FJACX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between FISVX and FJACX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с VSIAXFJACX с FSCRXFJACX с IWMIFJACX с VIOO

Доходность на риск

FISVX vs. FJACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXFJACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.77

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.58

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.83

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

9.33

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. FJACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXFJACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.77

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FJACX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FJACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVXFJACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-45.60%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.19%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-22.71%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-23.69%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-6.55%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.38%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FJACX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVXFJACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.75%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.99%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.88%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

20.09%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

21.58%

+5.16%

Сравнение комиссий FISVX и FJACX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FJACX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FJACX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		9.07%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FISVX and FJACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJACX has higher volatility (5.75%) compared to FISVX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs FJACX's -45.60%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISVX и FJACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор