PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRMX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.92% соответственно.

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FIRMX и WFSPX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.96

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.47

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.49

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

7.15

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.96

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.13

+0.40

Корреляция

Корреляция между FIRMX и WFSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и WFSPX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и WFSPX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRMXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-58.21%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-12.11%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-24.51%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-33.74%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.51%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-12.84%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.53%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRMXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.17%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.44%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

18.21%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

16.88%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

18.00%

-13.52%