Сравнение FIRMX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.36% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и VFAIX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FIRMX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FIRMX
VFAIX
Сравнение FIRMX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.14 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.32 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.26 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 0.78 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.14 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и VFAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и VFAIX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и VFAIX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -78.64% | +44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -14.72% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.71% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -44.37% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -11.94% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -18.69% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.92% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и VFAIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.84% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 11.74% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 19.94% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 19.42% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 22.63% | -18.15% |