Сравнение FIRFX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -0.06% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.59% против 13.92% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 6.59%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и WFSPX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FIRFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FIRFX
WFSPX
Сравнение FIRFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.47 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.15 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и WFSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и WFSPX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.68% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и WFSPX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -58.21% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -12.11% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -24.51% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -33.74% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -6.51% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -12.84% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.53% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 5.17% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 9.44% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 18.21% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 16.88% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 18.00% | -9.66% |