PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRFX с FOTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIRFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I) and FOTKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIRFX returned 4.52%/yr vs 3.89%/yr for FOTKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FIRFX charges 0.48%/yr vs 0.38%/yr for FOTKX.

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FOTKX с доходностью 5.43%.

FIRFX

1 день
0.32%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.65%
3 года*
10.85%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.02%

FOTKX

1 день
0.26%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.95%
3 года*
9.32%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRFX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		6.49%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%6.74%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.43%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%

Correlation

The correlation between FIRFX and FOTKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.98

The correlation between FIRFX and FOTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с ECATFIRFX с LTIUXFIRFX с PMTIXFIRFX с ASFYXFIRFX с FRIMXFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с PLTHXFOTKX с ^GSPCFOTKX с TCLTXFOTKX с RFGTXFOTKX с TBLGXFOTKX с PBRNXFOTKX с FSNQX

Доходность на риск

FIRFX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFOTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.90

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.26

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

14.38

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FOTKX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FOTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRFXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-18.29%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-4.03%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-5.71%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-18.29%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.56%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FOTKX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRFXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

4.14%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

4.92%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

6.38%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

6.42%

+1.94%

Сравнение комиссий FIRFX и FOTKX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FOTKX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FOTKX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FOTKX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.57%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		4.91%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FIRFX and FOTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIRFX has higher volatility (2.37%) compared to FOTKX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FIRFX dropped -41.29% vs FOTKX's -18.29%.

FOTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRFX и FOTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор