PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FOTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%6.74%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFXFIRFX с ASFYX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEXFOTKX с RFGTX

Сравнение комиссий FIRFX и FOTKX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FOTKX в 0.38%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FIRFX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.77

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.42

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.71

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FOTKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FOTKX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FOTKX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FOTKX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-18.29%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-4.03%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-18.29%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.84%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.62%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.00%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FOTKX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.62%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.59%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

5.56%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.33%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

6.42%

+1.92%