PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIRFX с TBLEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с TBLEX

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX).

FIRFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIRFX или TBLEX.

Корреляция

Корреляция между FIRFX и TBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и TBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.40%
5.20%
FIRFX
TBLEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIRFX:

1.29

TBLEX:

1.69

Коэф-т Сортино

FIRFX:

1.85

TBLEX:

2.34

Коэф-т Омега

FIRFX:

1.23

TBLEX:

1.31

Коэф-т Кальмара

FIRFX:

0.77

TBLEX:

2.28

Коэф-т Мартина

FIRFX:

5.93

TBLEX:

9.05

Индекс Язвы

FIRFX:

1.42%

TBLEX:

1.35%

Дневная вол-ть

FIRFX:

6.53%

TBLEX:

7.23%

Макс. просадка

FIRFX:

-40.64%

TBLEX:

-22.24%

Текущая просадка

FIRFX:

-2.29%

TBLEX:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у TBLEX с доходностью 2.92%.

FIRFX

С начала года

2.00%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

2.40%

1 год

9.66%

5 лет

2.83%

10 лет

1.56%

TBLEX

С начала года

2.92%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.41%

1 год

11.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIRFX и TBLEX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TBLEX в 0.22%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
График комиссии FIRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
График комиссии TBLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIRFX и TBLEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIRFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TBLEX
Ранг риск-скорректированной доходности TBLEX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIRFX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIRFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.291.64
Коэффициент Сортино FIRFX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.852.28
Коэффициент Омега FIRFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.30
Коэффициент Кальмара FIRFX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.772.21
Коэффициент Мартина FIRFX, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.938.80
FIRFX
TBLEX

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLEX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и TBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.29
1.64
FIRFX
TBLEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и TBLEX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что сопоставимо с доходностью TBLEX в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.43%2.55%2.37%2.99%2.24%1.09%1.68%1.99%1.45%1.65%4.14%2.83%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		2.45%2.52%2.13%2.20%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и TBLEX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -40.64%, что больше максимальной просадки TBLEX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и TBLEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.29%
-0.31%
FIRFX
TBLEX

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и TBLEX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеют волатильность 1.84% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.84%
1.89%
FIRFX
TBLEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab