Сравнение FIRFX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -0.06% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.59% против 8.91% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 6.59%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и LTIUX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FIRFX
LTIUX
Сравнение FIRFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.61 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.46 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.81 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и LTIUX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.68% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и LTIUX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -49.65% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -8.44% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -24.23% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -28.12% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.60% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.76% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.80% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и LTIUX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.44% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 6.70% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 11.29% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.83% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.47% | -4.13% |