PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с PMTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-1.37%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-3.15%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 8.05% соответственно.

FIRFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.02%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.45%

PMTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.49%
1 год
9.21%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFXFIRFX с ASFYX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с FRIMXPMTIX с PLTHXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с TBLGXPMTIX с AAAMXPMTIX с TBLEX

Сравнение комиссий FIRFX и PMTIX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

FIRFX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.95

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.41

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.12

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.30

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PMTIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.95

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIRFX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и PMTIX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		10.01%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и PMTIX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-52.14%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-7.49%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-23.05%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-25.87%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.85%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.83%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и PMTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 2.93%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.33%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

5.61%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

9.78%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

10.53%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

11.19%

-2.86%