PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с ASFYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-1.37%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.59%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 6.45% против 1.87% соответственно.

FIRFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.02%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.45%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.95%
1 год
3.41%
3 года*
-2.89%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FIRFX и ASFYX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Доходность на риск

FIRFX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.18

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.30

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.10

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

0.16

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.18

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Корреляция

Корреляция между FIRFX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и ASFYX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ASFYX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.43%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и ASFYX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-36.43%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-13.51%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-36.43%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-36.43%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-24.37%

+19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-13.09%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

8.72%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и ASFYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 2.93%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.86%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.01%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

13.02%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

13.68%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

12.68%

-4.35%