PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FRIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-1.37%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		-0.51%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 6.45% против 3.92% соответственно.

FIRFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.02%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.45%

FRIMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.05%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFXFIRFX с ASFYX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLEX

Сравнение комиссий FIRFX и FRIMX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Доходность на риск

FIRFX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.17

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.08

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.41

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FRIMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FRIMX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FRIMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.15%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FRIMX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-33.73%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.44%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-16.12%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-16.12%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.19%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.74%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.85%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FRIMX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.95%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

2.86%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

4.59%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.21%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

4.47%

+3.86%