PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.36% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с PMTIXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FIRFX и VFAIX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIRFX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.14

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.32

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.26

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

0.78

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.14

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIRFX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и VFAIX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и VFAIX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-78.64%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-14.72%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-25.71%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-44.37%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-11.94%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-18.69%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.92%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.84%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

11.74%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

19.94%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

19.42%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

22.63%

-14.29%