PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FIKFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-1.37%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.78%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.45% против 3.85% соответственно.

FIRFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.02%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.45%

FIKFX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.34%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с ASFYX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FIRFX и FIKFX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FIRFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.11

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.99

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.39

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.95

-0.46

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FIKFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FIKFX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FIKFX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.44%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FIKFX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-15.03%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.32%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-15.03%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-15.03%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.09%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.73%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.79%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FIKFX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.87%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

2.76%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

4.34%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.06%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

4.39%

+3.94%