PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и SWRSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.83%
22.72%
FIPDX
SWRSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

SWRSX:

1.51

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

SWRSX:

2.16

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

SWRSX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

SWRSX:

0.68

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

SWRSX:

4.65

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

SWRSX:

1.55%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

SWRSX:

4.79%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

SWRSX:

-14.29%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

SWRSX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции SWRSX немного впереди с 2.24%.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

SWRSX

С начала года

3.63%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.23%

5 лет

1.55%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и SWRSX

И FIPDX, и SWRSX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и SWRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.44
SWRSX: 1.51
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.03
SWRSX: 2.16
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.26
SWRSX: 1.28
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.64
SWRSX: 0.68
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.29
SWRSX: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.51
FIPDX
SWRSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и SWRSX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SWRSX в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.83%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и SWRSX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-4.05%
FIPDX
SWRSX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и SWRSX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 2.45% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
2.57%
FIPDX
SWRSX