Сравнение FIPDX с SWRSX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.67%/yr vs 2.66%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPDX показывает доходность 1.66%, а SWRSX немного выше – 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции SWRSX немного отстают с 2.66%.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
SWRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам FIPDX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.72% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
Correlation
The correlation between FIPDX and SWRSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.94 |
The correlation between FIPDX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
FIPDX
SWRSX
Сравнение FIPDX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPDX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.25 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPDX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и SWRSX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -14.29% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.90% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -4.46% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -14.29% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -14.29% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.72% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.63% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и SWRSX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 0.90% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.20% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.26% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.04% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.37% | 0.00% |
Сравнение комиссий FIPDX и SWRSX
И FIPDX, и SWRSX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и SWRSX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью SWRSX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.78% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FIPDX and SWRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs SWRSX's -14.29%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор