Сравнение FIPDX с JCPI
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. FIPDX is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, FIPDX returned 3.67%/yr vs 5.08%/yr for JCPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 1.09%.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.52%
JCPI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIPDX и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -7.62% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.09% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Correlation
The correlation between FIPDX and JCPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between FIPDX and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. JCPI — Ранг доходности на риск
FIPDX
JCPI
Сравнение FIPDX c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPDX | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.44 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.66 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и JCPI
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -7.85% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.60% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -2.81% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.98% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.85% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и JCPI
Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.24% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.04% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.50% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.50% | +0.87% |
Сравнение комиссий FIPDX и JCPI
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и JCPI
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности JCPI в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.82% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.96% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX and JCPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPI has higher volatility (1.22%) compared to FIPDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs JCPI's -7.85%.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор