PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и FAGIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.83%
107.52%
FIPDX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

FAGIX:

0.89

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

FAGIX:

1.24

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

FAGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

FAGIX:

0.85

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

FAGIX:

3.37

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

FAGIX:

1.83%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

FAGIX:

6.91%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

FAGIX:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.37% соответственно.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

FAGIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.86%

5 лет

7.13%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и FAGIX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.50
FAGIX: 0.89
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.10
FAGIX: 1.24
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.27
FAGIX: 1.18
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.67
FAGIX: 0.85
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.43
FAGIX: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.89
FIPDX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FAGIX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FAGIX в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.09%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FAGIX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-4.44%
FIPDX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
4.38%
FIPDX
FAGIX