Сравнение FIOOX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Vanguard Value ETF (VTV).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOOX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.83% соответственно.
FIOOX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.29%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и VTV
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOOX vs. VTV — Ранг доходности на риск
FIOOX
VTV
Сравнение FIOOX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOOX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.48 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOOX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и VTV
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.46% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и VTV
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOOX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -59.27% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.32% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -17.04% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -36.78% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.58% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.92% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и VTV
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOOX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.71% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 14.89% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.88% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.67% | +0.71% |