PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOOX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.08%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FIOOX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.76% соответственно.

FIOOX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.91%
1 год
15.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с SCHVFIOOX с FSPGXFIOOX с VOO
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FIOOX и TWEIX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIOOX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOOXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

4.91

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOOX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOOXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между FIOOX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и TWEIX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.46%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и TWEIX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOOXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-39.30%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.86%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-13.69%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-32.82%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.90%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.17%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и TWEIX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOOXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.12%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.60%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

10.71%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

13.35%

+4.03%