PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIOOX с TWEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIOOX (Fidelity Series Large Cap Value Index Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FIOOX returned 11.56%/yr vs 8.96%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIOOX charges 0.00%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции FIOOX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.96% соответственно.

FIOOX

1 день
0.10%
1 месяц
1.49%
С начала года
15.53%
6 месяцев
14.28%
1 год
28.25%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.56%

TWEIX

1 день
0.33%
1 месяц
0.89%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.39%
1 год
17.14%
3 года*
11.18%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIOOX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		15.53%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		8.16%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between FIOOX and TWEIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.93

The correlation between FIOOX and TWEIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с SCHVFIOOX с DODGXFIOOX с FSPGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

FIOOX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIOOXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.95

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.95

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.57

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

8.39

+8.43

FIOOX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и TWEIX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIOOXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-39.30%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.43%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-10.16%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-13.69%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-32.82%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.65%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.15%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и TWEIX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIOOXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.54%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.35%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.48%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.73%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

13.33%

+4.04%

Сравнение комиссий FIOOX и TWEIX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и TWEIX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TWEIX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.05%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.75%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

FIOOX and TWEIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIOOX has higher volatility (4.12%) compared to TWEIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, FIOOX dropped -38.31% vs TWEIX's -39.30%.

FIOOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIOOX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор