PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIOOX с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIOOX (Fidelity Series Large Cap Value Index Fund) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIOOX returned 10.50%/yr vs 12.53%/yr for FVAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIOOX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 11.14%.

FIOOX

1 день
0.77%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.94%
1 год
28.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.18%

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIOOX и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		14.32%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between FIOOX and FVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FIOOX and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с SCHVFIOOX с DODGXFIOOX с FSPGX
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO

Доходность на риск

FIOOX vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOOXFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.54

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

15.80

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOOX vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOOXFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.81

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и FVAL

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIOOXFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-37.26%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.92%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-18.39%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-23.42%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.58%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.99%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и FVAL

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIOOXFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.64%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

11.56%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.48%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.11%

-0.73%

Сравнение комиссий FIOOX и FVAL

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и FVAL

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.09%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIOOX and FVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIOOX has higher volatility (3.06%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FIOOX dropped -38.31% vs FVAL's -37.26%.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIOOX и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор