PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIOOX с FVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с FVAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или FVAL.

Корреляция

Корреляция между FIOOX и FVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOOX:

0.48

FVAL:

0.52

Коэф-т Сортино

FIOOX:

0.88

FVAL:

0.95

Коэф-т Омега

FIOOX:

1.12

FVAL:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIOOX:

0.54

FVAL:

0.58

Коэф-т Мартина

FIOOX:

1.83

FVAL:

2.19

Индекс Язвы

FIOOX:

4.91%

FVAL:

4.89%

Дневная вол-ть

FIOOX:

16.47%

FVAL:

18.83%

Макс. просадка

FIOOX:

-39.14%

FVAL:

-37.26%

Текущая просадка

FIOOX:

-5.51%

FVAL:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -0.15%.

FIOOX

С начала года

2.57%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-3.91%

1 год

7.82%

5 лет

13.16%

10 лет

6.17%

FVAL

С начала года

-0.15%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-2.97%

1 год

9.77%

5 лет

17.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIOOX и FVAL

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FVAL в 0.29%.

FVAL
Fidelity Value Factor ETF
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOOX и FVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOOX c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и FVAL

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FVAL в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.06%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.65%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и FVAL

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и FVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...