PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и VSIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-13.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с FNILXFIKNX с FSELXFIKNX с FSPSX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий FIKNX и VSIIX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FIKNX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.63

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIKNX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и VSIIX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и VSIIX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-62.05%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.16%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.09%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.14%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.57%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и VSIIX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.53%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.24%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

20.68%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

19.85%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

21.83%

+2.89%