PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и VSCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-19.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий FIKNX и VSCAX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIKNX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.03

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.77

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.46

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIKNX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и VSCAX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и VSCAX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-57.77%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-16.56%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-25.29%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.74%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.94%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.32%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и VSCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) составляет 6.39%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.82%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

16.86%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

25.88%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

23.16%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

26.72%

-2.00%