PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и TASCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с FNILXFIKNX с FSELXFIKNX с FSPSX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с TAREX

Сравнение комиссий FIKNX и TASCX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIKNX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.56

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.26

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.36

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

10.07

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FIKNX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и TASCX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и TASCX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-58.55%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.12%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-30.26%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.47%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.66%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.84%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и TASCX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.86%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.69%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.59%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

25.48%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

24.17%

+0.55%