Сравнение FIKNX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKNX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKNX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 1.95% | 8.18% | 8.00% | 17.97% | -12.98% | 38.27% | 11.35% | 20.98% | -13.08% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -12.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.
FIKNX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKNX и JMCRX
FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
FIKNX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
FIKNX
JMCRX
Сравнение FIKNX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKNX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.88 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.55 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKNX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIKNX и JMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKNX и JMCRX
Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 10.05% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIKNX и JMCRX
Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKNX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -46.65% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.23% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -26.90% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.38% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.49% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKNX и JMCRX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.39% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKNX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.16% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 22.35% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.90% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.60% | +3.12% |