Сравнение FIKNX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKNX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKNX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 2.30% | 8.18% | 8.00% | 17.97% | -12.98% | 38.27% | 11.35% | 20.98% | -13.08% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKNX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 8.12%.
FIKNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKNX и HRTVX
FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
FIKNX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
FIKNX
HRTVX
Сравнение FIKNX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKNX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.23 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.44 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.24 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKNX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIKNX и HRTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKNX и HRTVX
Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности HRTVX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 10.01% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок FIKNX и HRTVX
Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKNX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -61.68% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -23.17% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -5.23% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.07% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKNX и HRTVX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.26% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKNX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.01% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.65% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 20.62% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.52% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 21.02% | +3.69% |