PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.18%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGRX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции VWO немного отстают с 8.76%.

FIGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.82%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.18%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.15%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between FIGRX and VWO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between FIGRX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIGRX и VWO

Секторы
FIGRX
VWO

Финансовые услуги

26.4%
19.5%

Промышленность

26.0%
8.0%

Технологии

18.9%
29.6%

Здравоохранение

7.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
8.0%

Энергетика

1.7%
4.6%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

FIGRX
26.4%
VWO
19.5%

Промышленность

FIGRX
26.0%
VWO
8.0%

Технологии

FIGRX
18.9%
VWO
29.6%

Здравоохранение

FIGRX
7.1%
VWO
3.9%

Коммуникационные услуги

FIGRX
6.9%
VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

FIGRX
5.4%
VWO
10.7%

Потребительский защитный сектор

FIGRX
3.5%
VWO
3.7%

Сырьевые материалы

FIGRX
2.9%
VWO
8.0%

Энергетика

FIGRX
1.7%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

FIGRX
1.1%
VWO
2.9%

Недвижимость

FIGRX

-

VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FSCOX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FIGRX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.86

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.60

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.64

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

9.53

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VWO

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-67.68%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.17%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-17.37%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-32.64%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-36.39%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.44%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-15.82%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.09%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VWO

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.22%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.89%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.36%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.20%

-2.20%

Сравнение комиссий FIGRX и VWO

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VWO

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.25%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FIGRX and VWO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGRX has higher volatility (5.84%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор