PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGRX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.66% соответственно.

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FIGRX и VWO

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FIGRX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.80

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.18

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между FIGRX и VWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VWO

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VWO

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGRXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-67.68%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.23%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-32.80%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-36.39%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.13%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-15.93%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.22%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VWO

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGRXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.41%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.26%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.83%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.21%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

19.18%

-2.34%