PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с VGPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.18%/yr vs 11.37%/yr for VGPMX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.37% соответственно.

FIGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.82%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.18%

VGPMX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.56%
С начала года
19.46%
6 месяцев
24.26%
1 год
63.99%
3 года*
30.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.15%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		19.46%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between FIGRX and VGPMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1986 г.

0.51

Over the past year, FIGRX and VGPMX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FIGRX и VGPMX

Секторы
FIGRX
VGPMX

Финансовые услуги

26.4%
5.7%

Промышленность

26.0%
2.6%

Технологии

18.9%
9.5%

Здравоохранение

7.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.4%

Сырьевые материалы

2.9%
38.0%

Энергетика

1.7%
4.4%

Коммунальные услуги

1.1%
4.7%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

FIGRX
26.4%
VGPMX
5.7%

Промышленность

FIGRX
26.0%
VGPMX
2.6%

Технологии

FIGRX
18.9%
VGPMX
9.5%

Здравоохранение

FIGRX
7.1%
VGPMX
11.9%

Коммуникационные услуги

FIGRX
6.9%
VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

FIGRX
5.4%
VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

FIGRX
3.5%
VGPMX
9.4%

Сырьевые материалы

FIGRX
2.9%
VGPMX
38.0%

Энергетика

FIGRX
1.7%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

FIGRX
1.1%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

FIGRX

-

VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FSCOX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

FIGRX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.86

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.65

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.07

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

21.13

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.86

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.16

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VGPMX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-78.85%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.80%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-14.63%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-22.71%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-54.59%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.39%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-34.55%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.06%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VGPMX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.17%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.92%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.79%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.39%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

20.87%

-3.87%

Сравнение комиссий FIGRX и VGPMX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VGPMX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VGPMX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.25%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.27%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

FIGRX and VGPMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to FIGRX (5.84%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор