Сравнение FIDSX с WFSPX
FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - FIDSX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FIDSX returned 12.65%/yr vs 15.54%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIDSX charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и WFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.54% соответственно.
FIDSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.65%
WFSPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам FIDSX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -2.20% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 11.69% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Correlation
The correlation between FIDSX and WFSPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г. | 0.81 |
The correlation between FIDSX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FIDSX
WFSPX
Сравнение FIDSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDSX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.35 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 15.65 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.52 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.13 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и WFSPX
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и WFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -58.21% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -8.90% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.74% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.51% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -33.74% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | 0.00% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -12.77% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.90% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и WFSPX
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.82% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 8.97% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 11.85% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 16.88% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.02% | +5.65% |
Сравнение комиссий FIDSX и WFSPX
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и WFSPX
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности WFSPX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.48% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.56% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
FIDSX and WFSPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDSX has higher volatility (3.43%) compared to WFSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs WFSPX's -58.21%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDSX и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор