PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDSX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-7.39%9.33%27.56%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.90% против 7.97% соответственно.

FIDSX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-7.62%
1 год
1.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.90%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FIDSX и VTMFX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIDSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.34

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.94

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.73

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

8.12

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.34

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между FIDSX и VTMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и VTMFX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.84%1.70%1.86%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и VTMFX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDSXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-28.49%

-45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-6.82%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-17.40%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-21.87%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-4.00%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.57%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

1.45%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и VTMFX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDSXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.86%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

4.82%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

8.55%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

8.51%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

9.10%

+14.59%