PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%11.45%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FIDLX и TWEIX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIDLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.92

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.35

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

4.91

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.92

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между FIDLX и TWEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и TWEIX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и TWEIX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-39.30%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.86%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-13.69%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.90%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.17%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.35%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и TWEIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.04%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

6.12%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

11.60%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

10.71%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

13.35%

+5.71%