PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-15.55%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIDLX и FNILX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIDLX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.48

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.51

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.14

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.97

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FNILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FNILX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FNILX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-33.76%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.18%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-25.40%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.36%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.47%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.57%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.33%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.59%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.44%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.27%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.19%

-1.13%