PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
2.54%
FIDKX
FLPKX

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 5.77% против 9.32% соответственно.


FIDKX

С начала года

11.74%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

0.14%

1 год

18.26%

5 лет (среднегодовая)

6.51%

10 лет (среднегодовая)

5.77%

FLPKX

С начала года

10.49%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.66%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

11.39%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

Основные характеристики


FIDKXFLPKX
Коэф-т Шарпа1.341.50
Коэф-т Сортино1.892.13
Коэф-т Омега1.231.27
Коэф-т Кальмара0.832.50
Коэф-т Мартина6.558.53
Индекс Язвы2.74%2.21%
Дневная вол-ть13.41%12.56%
Макс. просадка-56.79%-50.24%
Текущая просадка-7.43%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FLPKX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLPKX в 0.74%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIDKX и FLPKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.341.50
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.892.13
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.27
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.832.50
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.558.53
FIDKX
FLPKX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPKX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.50
FIDKX
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FLPKX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FLPKX в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.81%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.23%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FLPKX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-3.04%
FIDKX
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FLPKX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
4.04%
FIDKX
FLPKX