PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIDKXFLPKX
Дох-ть с нач. г.14.88%12.99%
Дох-ть за 1 год27.19%25.69%
Дох-ть за 3 года-1.43%7.17%
Дох-ть за 5 лет7.13%11.98%
Дох-ть за 10 лет6.22%9.77%
Коэф-т Шарпа1.981.95
Коэф-т Сортино2.742.75
Коэф-т Омега1.351.35
Коэф-т Кальмара1.053.31
Коэф-т Мартина10.9011.51
Индекс Язвы2.43%2.17%
Дневная вол-ть13.35%12.80%
Макс. просадка-56.79%-50.24%
Текущая просадка-4.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIDKX и FLPKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FLPKX

С начала года, FIDKX показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 6.22% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
4.91%
FIDKX
FLPKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FLPKX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLPKX в 0.74%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.91
FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.51

Сравнение коэффициента Шарпа FIDKX и FLPKX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPKX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.95
FIDKX
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FLPKX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FLPKX в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.76%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FLPKX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
0
FIDKX
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FLPKX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
4.20%
FIDKX
FLPKX