PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.74%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FID и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-12.91%

Correlation

The correlation between FID and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between FID and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и VXUS

Секторы
FID
VXUS

Финансовые услуги

20.8%
22.3%

Коммунальные услуги

17.4%
3.2%

Промышленность

13.5%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.4%

Недвижимость

9.4%
2.6%

Энергетика

8.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.3%
7.6%

Технологии

4.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Здравоохранение

3.5%
7.1%

Финансовые услуги

FID
20.8%
VXUS
22.3%

Коммунальные услуги

FID
17.4%
VXUS
3.2%

Промышленность

FID
13.5%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
VXUS
4.4%

Недвижимость

FID
9.4%
VXUS
2.6%

Энергетика

FID
8.0%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

FID
4.3%
VXUS
7.6%

Технологии

FID
4.1%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

FID
3.5%
VXUS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FID vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.90

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.85

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

11.14

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FID и VXUS

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-35.97%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.27%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-13.58%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-29.44%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.99%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.22%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.88%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и VXUS

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.60%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

13.00%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

15.21%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.05%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.16%

+1.80%

Сравнение комиссий FID и VXUS

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и VXUS

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FID and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 7.74% for FID. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.66% for VXUS.

FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.05% for VXUS.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор