Сравнение FID с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
FID и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и RODM
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
FID vs. RODM — Ранг доходности на риск
FID
RODM
Сравнение FID c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.41 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.15 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.48 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 16.44 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FID и RODM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и RODM
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FID и RODM
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -35.98% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.40% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -28.85% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.14% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -6.46% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.99% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и RODM
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.20% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.95% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.39% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.42% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.21% | +3.89% |