Сравнение FID с IDHQ
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 8.75%/yr vs 9.58%/yr for IDHQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности FID и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.
FID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам FID и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.76% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -7.38% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -11.85% |
Correlation
The correlation between FID and IDHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between FID and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
FID
IDHQ
Сравнение FID c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FID | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.67 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.49 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FID и IDHQ
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -73.84% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.44% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -14.07% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -33.54% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.19% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -21.07% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.41% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и IDHQ
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.74% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 18.89% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 20.74% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.84% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.96% | +0.90% |
Сравнение комиссий FID и IDHQ
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и IDHQ
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.13% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
FID and IDHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to FID (2.83%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs IDHQ's -73.84%.
On 5-year performance, IDHQ leads with 9.58% vs 8.75% for FID. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDHQ has performed better with a 9.58% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.03% for IDHQ.
FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.29% for IDHQ.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор