Сравнение FID с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FID и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и FDL
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FID vs. FDL — Ранг доходности на риск
FID
FDL
Сравнение FID c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.43 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.00 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.77 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.07 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.43 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FID и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FDL
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FID и FDL
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -65.93% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.58% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -16.46% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -1.21% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -9.72% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.90% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FDL
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.71% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.23% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 14.94% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.32% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.09% | +2.01% |