PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 26.62% против 9.64% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between FICO and XOM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.20

The correlation between FICO and XOM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

XOM:

$614.94B

EPS

FICO:

$31.51

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

XOM:

24.80

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

XOM:

1.15

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

XOM:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

FICO vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.57

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.09

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.45

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.56

-7.80

FICO vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и XOM

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-62.40%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-15.69%

-36.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-18.92%

-42.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-20.51%

-40.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-61.34%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-13.68%

-36.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-10.20%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

5.84%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и XOM

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

9.08%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

20.51%

+18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

24.51%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

26.77%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

28.20%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и XOM

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
691.68M
83.16B
(FICO) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
37.7%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and XOM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор