PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с WEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с WEC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 9.51%/yr for WEC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 26.62% против 9.51% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

WEC

1 день
0.33%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
10.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		9.40%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Correlation

The correlation between FICO and WEC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.16

The correlation between FICO and WEC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

WEC:

$37.24B

EPS

FICO:

$31.51

WEC:

$5.03

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

WEC:

22.54

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

WEC:

5.04

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

WEC:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

WEC:

$10.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

WEC:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

WEC:

$4.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE

Доходность на риск

FICO vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOWECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.67

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.04

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.91

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.26

-3.49

FICO vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и WEC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и WEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-45.06%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-11.22%

-40.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-16.01%

-45.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-26.02%

-35.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-32.31%

-28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-3.68%

-46.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-8.32%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

4.54%

+22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и WEC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

5.72%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

11.26%

+27.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

15.21%

+35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

19.02%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

21.60%

+16.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и WEC

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
691.68M
3.43B
(FICO) Общая выручка
(WEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и WEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и WEC Energy Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
59.5%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and WEC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs WEC's -45.06%.

WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и WEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор