Сравнение FICO с VRSK
FICO (Fair Isaac Corporation) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 26.67% против 9.07% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам FICO и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between FICO and VRSK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between FICO and VRSK shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
VRSK:
$24.20B
FICO:
$31.51
VRSK:
$6.56
FICO:
38.32
VRSK:
27.26
FICO:
2.04
VRSK:
1.49
FICO:
12.90
VRSK:
8.00
FICO:
$2.26B
VRSK:
$3.10B
FICO:
$1.90B
VRSK:
$2.09B
FICO:
$1.16B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. VRSK — Ранг доходности на риск
FICO
VRSK
Сравнение FICO c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.88 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.45 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.39 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и VRSK
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -50.81% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -49.65% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -50.81% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -50.81% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -50.81% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -43.87% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -7.21% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 31.22% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и VRSK
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 10.56% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 25.34% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 31.56% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 24.29% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 24.02% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и VRSK
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и VRSK
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and VRSK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to VRSK (10.56%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs VRSK's -50.81%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор