Сравнение FICO с STRL
FICO (Fair Isaac Corporation) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 26.67% против 68.46% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам FICO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between FICO and STRL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between FICO and STRL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
STRL:
$27.68B
FICO:
$31.51
STRL:
$11.19
FICO:
38.32
STRL:
79.71
FICO:
2.04
STRL:
1.70
FICO:
12.90
STRL:
9.58
FICO:
$2.26B
STRL:
$2.88B
FICO:
$1.90B
STRL:
$664.66M
FICO:
$1.16B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. STRL — Ранг доходности на риск
FICO
STRL
Сравнение FICO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 10.82 | -11.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 30.19 | -31.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 4.13 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.85 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.29 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и STRL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -92.51% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -31.02% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -47.67% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -47.67% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -59.60% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -10.25% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -46.31% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 11.09% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и STRL
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 24.22% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 63.81% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 81.49% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 56.99% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 53.42% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и STRL
Ни FICO, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и STRL
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and STRL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор