PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с SOXQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, FICO returned 17.88%/yr vs 34.11%/yr for SOXQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.13%.

FICO

1 день
3.72%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-32.55%
6 месяцев
-34.12%
1 год
-40.81%
3 года*
13.69%
5 лет*
17.88%
10 лет*
26.47%

SOXQ

1 день
-0.25%
1 месяц
10.27%
С начала года
90.13%
6 месяцев
87.11%
1 год
148.28%
3 года*
57.47%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.55%-15.08%71.04%94.46%38.03%-12.64%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.13%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between FICO and SOXQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.37

The correlation between FICO and SOXQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

FICO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.86

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.87

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.55

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

9.57

-10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

34.13

-35.62

FICO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и SOXQ

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-46.01%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-15.59%

-35.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-39.36%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-46.01%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.13%

-8.05%

-44.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-12.87%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

4.36%

+23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и SOXQ

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.46%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

22.00%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

32.41%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.80%

38.78%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

37.33%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

37.22%

+0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и SOXQ

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICO and SOXQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.00%) compared to FICO (13.46%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор