PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с PSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, FICO returned 26.40%/yr vs 13.97%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 26.40% против 13.97% соответственно.

FICO

1 день
-6.15%
1 месяц
10.82%
С начала года
-30.52%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-32.55%
3 года*
14.10%
5 лет*
19.09%
10 лет*
26.40%

PSLV

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
18.46%
1 год
100.09%
3 года*
41.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.52%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-1.78%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between FICO and PSLV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.09

The correlation between FICO and PSLV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.90B

PSLV:

$14.73B

EPS

FICO:

$31.51

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

FICO:

37.28

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

FICO:

1.98

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

FICO:

12.55

PSLV:

218.98

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

FICO vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.72

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.96

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.48

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.50

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.72

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.17

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FICO и PSLV

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-79.38%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-40.65%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-40.65%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-40.65%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-42.79%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.69%

-36.11%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-58.15%

+40.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

18.25%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и PSLV

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.02%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

16.57%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

57.35%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.22%

58.49%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.63%

35.64%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

31.14%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и PSLV

Ни FICO, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICO and PSLV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.57%) compared to FICO (14.02%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор