PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с PRIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с PRIM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 18.47%/yr for PRIM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью -20.49%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 26.62% против 18.47% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
9.50%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

PRIM

1 день
4.39%
1 месяц
-14.60%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-21.78%
1 год
33.24%
3 года*
49.59%
5 лет*
25.74%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и PRIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
PRIM
Primoris Services Corporation		-20.49%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-28.93%20.39%

Correlation

The correlation between FICO and PRIM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г.

0.30

The correlation between FICO and PRIM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

PRIM:

$5.41B

EPS

FICO:

$31.51

PRIM:

$4.53

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

PRIM:

21.79

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

PRIM:

0.85

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

PRIM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

PRIM:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

PRIM:

$777.15M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

PRIM:

$437.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Primoris Services Corporation

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с GVAPRIM с DXPEPRIM с AGXPRIM с WLDNPRIM с ROADPRIM с SPY

Доходность на риск

FICO vs. PRIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOPRIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.47

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.04

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.64

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.08

-3.31

FICO vs. PRIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PRIM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и PRIM

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PRIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOPRIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-68.51%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-53.74%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-53.74%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-53.74%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-65.73%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-51.38%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-22.76%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

16.52%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и PRIM

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOPRIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

25.85%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

82.18%

-42.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

73.27%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

48.18%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

45.40%

-7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и PRIM

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PRIM
Primoris Services Corporation		0.32%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и PRIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
691.68M
1.56B
(FICO) Общая выручка
(PRIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и PRIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Primoris Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
8.6%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and PRIM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (25.85%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs PRIM's -68.51%.

PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и PRIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор