Сравнение FICO с O
FICO (Fair Isaac Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 26.67% против 4.43% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам FICO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FICO and O is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between FICO and O shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$31.51
O:
$1.17
FICO:
38.32
O:
51.10
FICO:
2.04
O:
4.16
FICO:
12.90
O:
6.91
FICO:
$2.26B
O:
$5.92B
FICO:
$1.90B
O:
$3.89B
FICO:
$1.16B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. O — Ранг доходности на риск
FICO
O
Сравнение FICO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.19 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.93 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.82 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и O
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -48.45% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -11.10% | -41.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -26.49% | -34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -34.48% | -26.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -48.28% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -10.00% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -9.21% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 4.50% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и O
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 4.81% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 11.89% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 16.10% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 18.89% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 25.64% | +12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и O
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и O
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and O have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор