Сравнение FICO с NEE
FICO (Fair Isaac Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 26.62% против 13.51% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам FICO и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between FICO and NEE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.24 |
The correlation between FICO and NEE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$31.51
NEE:
$5.27
FICO:
37.43
NEE:
16.32
FICO:
1.99
NEE:
0.83
FICO:
12.60
NEE:
4.78
FICO:
$2.26B
NEE:
$27.93B
FICO:
$1.90B
NEE:
$13.35B
FICO:
$1.16B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. NEE — Ранг доходности на риск
FICO
NEE
Сравнение FICO c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.37 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.78 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и NEE
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -47.81% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -14.53% | -37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.57% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -44.97% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -44.97% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -11.50% | -39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -8.93% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 5.25% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и NEE
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 8.52% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 16.75% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 23.78% | +26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 26.91% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 25.49% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и NEE
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и NEE
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and NEE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор