Сравнение FICO с LDOS
FICO (Fair Isaac Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 26.62% против 14.97% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам FICO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between FICO and LDOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FICO and LDOS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
LDOS:
$15.64B
FICO:
$31.51
LDOS:
$10.92
FICO:
37.43
LDOS:
11.19
FICO:
1.99
LDOS:
0.09
FICO:
12.60
LDOS:
0.92
FICO:
$2.26B
LDOS:
$17.33B
FICO:
$1.90B
LDOS:
$3.04B
FICO:
$1.16B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
FICO
LDOS
Сравнение FICO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.43 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.09 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и LDOS
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -54.72% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -38.73% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -38.73% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -38.73% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -42.29% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -38.49% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -19.68% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 15.33% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и LDOS
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 6.30% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 25.00% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 29.28% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 26.73% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 27.48% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и LDOS
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и LDOS
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and LDOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор